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喜岳投資_長(zhǎng)期表現(xiàn)較好的指數(shù)增強(qiáng)策略應(yīng)當(dāng)具備三

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-11-16 01:37:51    瀏覽次數(shù):85
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中證網(wǎng)訊(感謝 王輝)量化私募機(jī)構(gòu)喜岳投資7月6日發(fā)表策略分析觀點(diǎn)表示,從長(zhǎng)期來(lái)看,穩(wěn)定得指數(shù)增強(qiáng)策略應(yīng)當(dāng)具備背后有“強(qiáng)邏輯支撐”等三方面特點(diǎn)。喜岳投資首席投資官唐濤表示,以基本面量化選股為主得增強(qiáng)產(chǎn)品

中證網(wǎng)訊(感謝 王輝)量化私募機(jī)構(gòu)喜岳投資7月6日發(fā)表策略分析觀點(diǎn)表示,從長(zhǎng)期來(lái)看,穩(wěn)定得指數(shù)增強(qiáng)策略應(yīng)當(dāng)具備背后有“強(qiáng)邏輯支撐”等三方面特點(diǎn)。

喜岳投資首席投資官唐濤表示,以基本面量化選股為主得增強(qiáng)產(chǎn)品,今年繼續(xù)提供了較具競(jìng)爭(zhēng)力得超額收益。但相對(duì)于2020年全年,指數(shù)增強(qiáng)策略獲取超額收益得難度也明顯有所增加。具體而言,第壹,大小盤個(gè)股嚴(yán)重分化和波動(dòng)率增加,給指數(shù)增強(qiáng)收益帶來(lái)了更高得不確定性;第二,今年以來(lái)A股市場(chǎng)指數(shù)內(nèi)部得行業(yè)波動(dòng)和風(fēng)格波動(dòng)也較往年更加劇烈,對(duì)指增策略得選股超額收益帶來(lái)巨大挑戰(zhàn);第三,隨著近幾年高頻量化私募規(guī)模暴漲,策略賽道擁擠程度增加,超額收益受到稀釋。

唐濤表示,從長(zhǎng)期來(lái)看,穩(wěn)定得指數(shù)增強(qiáng)策略應(yīng)當(dāng)三方面特點(diǎn)。一是指數(shù)增強(qiáng)策略背后要具有“強(qiáng)邏輯支撐”,以邏輯為出發(fā)點(diǎn)得策略能夠在樣本內(nèi)外保持較高得一致性,杜絕數(shù)據(jù)挖掘?qū)е碌眠^(guò)度擬合風(fēng)險(xiǎn);二是不能夠做行業(yè)和風(fēng)格擇時(shí)偏移,穩(wěn)定得指數(shù)增強(qiáng)策略收益應(yīng)該更多于選股能力;三是優(yōu)秀得指增策略,要能夠在不同產(chǎn)品規(guī)模情況下,保證一致性較高得業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

 
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